【韩国股市对冲交易激增 逼近过往预示大幅回调水平】财联社 6 月 10 日电，与韩国 Kospi 200 指数挂钩的看跌期权数量相对于看涨期权急剧攀升，已逼近此前曾预示市场下跌的水平。截止最近一次收盘，防御性看跌期权与看涨期权的比率接近 2.5 倍，创五年新高。该指标此前仅有寥寥数次触及这一阈值。2007 年 7 月，当该比率突破 2.5 倍后，韩国 Kospi 200 指数在接下来的一个月跌了近 17%。2021 年 1 月，该比率再次突破 2.5 倍后，该指数在接下来的三周跌了超过 5%。由于担心顽固的通胀可能导致利率长期维持在高位，投资者对 AI 类股的态度日趋谨慎，韩国股市的劲升势头也开始减弱。尽管 Kospi 指数仍是今年全球表现最佳的主要股指，但自上周触及峰值以来已下跌近 14%。与此同时，衡量预期波动的一个指标相对于华尔街 VIX 波动率指标，正位于历史高位附近。
财联社-深度
24分钟前
